Fernando Fernandes Neto
Natural
de Taboão da Serra - São Paulo - Brasil
(dupla
cidadania - Italiana - Comuna de Montebeluna,
Província de Treviso)
Nascido
em 14/12/1986
Ensino
médio completado no Colégio Visconde de Porto Seguro
(São
Paulo - Capital).
Administrador
de Empresas - Fundação Getúlio Vargas - Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (EAESP)
- Aluno
Especial IFSC-USP 2009:
o Introdução a tópicos de Física Teórica – Econofísica:
§ Teorema dos Resíduos e a Fórmula de Cauchy; Transformada de Fourier, análise espectral e
solução de equações diferenciais parciais; O modelo de Bachelier
para o preço de um ativo financeiro e movimento browniano geométrico; Estudo e
demonstração da Equação de Fokker-Planck (ou de Kolmogorov Avançada); Estudo das distribuições estáveis de Lévy e teorema dos limites (atratores
no espaço das funções de densidade de probabilidade), demonstração do teorema
do limite central, estabilidade de outras distribuições (Distribuição de
Lorentz), processos estáveis infinitamente divisíveis, leis de potência, “O vôo
de Lévy”; Estacionariedade e correlação temporal
(prova que a volatilidade não é constante no mercado financeiro); Correlação/anti-correlação entre ativos financeiros, distâncias ultramétricas (formação de conglomerados econômicos) e
estudo taxonômico dos ativos, algoritmo de Kruskal
(árvore de extensão mínima no estudo taxonômico); Introdução a contratos de
futuro e a opções sobre ações; Cálculo de Ito (lema de Ito), equações
diferenciais estocásticas, a fórmula de Feynman-Kac
(relacionando equações diferenciais parciais com equações diferenciais
estocásticas), distribuições características das EDE; Os argumentos de Black-Scholes-Merton para o “hedging”
sem risco, obtenção da equação de Black-Scholes (neutralidade do risco,
rendimento determinístico, dinâmica auto-financiada), obtenção das fórmulas de
Black-Scholes para o preço de compra de uma opção do tipo europeu (solução da
equação de Black-Scholes), e o cálculo da volatilidade implícita; A
volatilidade estocástica e o modelo de Heston.
- Curso de verão IME-USP 2008:
o
Cálculo no Rn:
§
Estudo
analítico/topológico do cálculo de uma variável e de várias variáveis
(continuidade pela definição, ponto de acumulação, bolas, raios, retas e
medidas no espaço euclidiano, classificação dos conjuntos, medida nula,
seqüências e séries). Derivadas Parciais, o Teorema da Função Implícita e o
método dos Multiplicadores de Lagrange, a
interpretação geométrica do Hessiano, o Jacobiano. Resolução de equações
diferenciais ordinárias (1a e 2a ordem), funções harmônicas e o Laplaciano,
campos vetoriais (rotacional, gradiente, divergente), obtenção de Funções
Potenciais, Teorema de Lebesgue, Integral de Riemann, Teorema de Fubini,
mudanças de variável (coordenadas polares, cilíndricas e esféricas), integrais
de linha, Teorema de Green. Campos
Conservativos, 1-formas diferenciais.
o
Introdução à Dinâmica de Fluídos
Computacional (aprox.
cálculo numérico, programação, Equações Diferenciais Parciais):
§ Revisão Bibliográfica e classificação dos escoamentos.
Equações governantes e leis de conservação. Conceitos de Diferenças Finitas:
construção de aproximações espaciais e temporais por diferenças finitas.
Algoritmos iterativos para escoamentos incompressíveis. Métodos segregados e
acoplados. Estabilidade e precisão da solução numérica. Simulação de um
escoamento com cisalhamento simples a partir das Equações de Navier-Stokes.
- Escola de
inverno FGV-EAESP 2007:
o
Álgebra Linear e aplicações
- Habilidades e ferramentas
desenvolvidas ao longo do curso de Adm. de Empresas:
o
Métodos estatísticos / inferência estatística
/ regresses / Simulações de Monte
Carlo
o Análise de Investimentos (modelo CAPM; CPV, APV; M&A;
WACC)
o Análise de Conjuntura Macroeconômica (modelos ISLM, modelos
inflacionários neoclássicos e keynesianos)
o Competição microeconômica e teoria dos jogos (obtenção de curvas de
demanda, precificação, maximização de eficiência, utilidade)
o Gestão de Risco
o Desenvolvimento de novos produtos e novos processos
o Teoria dos Grafos
o SPSS & SPHINX (coleta e tratamento
de dados)
o Pacote Office
(Word, Access, PowerPoint, Excel)
o 3D
Home Architect (planejamento e concepção de
ambientes)
o OET (organização epistemológica do conhecimento)
o Fluxogramas, macros e mapeamento de rotinas e de processos
- Aplicação
do conhecimento:
Essas
habilidades podem ser consideradas prerrogativas para o desenvolvimento
de técnicas de previsibilidade das variáveis externas ao controle da empresa, a
fim de maximizar a eficiência e eficácia de seus recursos, como
por exemplo, investimentos no mercado financeiro, benchmarking entre empresas, fusões
e aquisições, previsibilidade da demanda,
logística, modelagem de mercados,
assim como outras forças.
- Objetos de interesse:
-
Modelos de predição de mercado financeiro
- Matemática
em geral e modelos de simulação computacional
-
Computação
-
Ciência e Cultura em geral
- Outras
Habilidades:
Idiomas que falo: Alemão (certificado ZDP-1), Espanhol, Inglês
(fluente) e Português (língua materna).
- Hobbies:
o Esportes:
Musculação, Futebol
o Computação:
Conhecimentos
sólidos na área de computação, como criação de sistemas operacionais, microcircuitos, alguns tutoriais e ferramentas de
programação.
Desenvolvimento
de sistemas operacionais, linkers, CPUs, entre outras ferramentas, e domínio das seguintes
linguagens de programação: Assembly (x86, powerpc, Cell,
mips e arm), C, Java,
Maple, Mathematica e desenvolvimento básico para web (que
não é a minha especialidade).
Manutenção
de servidores, e conhecimentos no planejamento e configuração de Redes de
Computadores.
Conhecimentos
em eletrônica analógica e digital (autor de alguns artigos introdutórios
à área).
Breve
participação no grupo de pesquisa do Cell no
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
- fontes
podem ser conferidas em http://comos.cvs.sourceforge.net/
o Leituras em Geral
- Pessoal:
Reservado;
sagaz; sarcástico;
Não
tem filhos; Mora com os pais;